Метод устранения гетероскедастичности


ОМНК используется для корректировки гетероскедастичности, за счет преобразования данных, позволяющего получать оценки, которые обладают не только свойством несмещенности, но и имеют меньшие выборочные дисперсии. В результате этой процедуры каждое наблюдение будет иметь случайную ошибку с единичной дисперсией.

В случае если известно, гетероскедастичность можно корректировать, разделив каждое наблюдение на соответствующее ему значение.

Например, рассматривается модель вида. В результате этой процедуры каждое наблюдение будет иметь случайную ошибку с единичной дисперсией. Главная Случайная страница Обратная связь Разделы:

Так для парной регрессии соответствующее преобразование данных будет иметь вид:. Вместе с тем, следует иметь в виду, что новые преобразованные переменные получают новое экономическое содержание и их регрессия имеет иной смысл, чем регрессия по исходным данным. В случае если известно, гетероскедастичность можно корректировать, разделив каждое наблюдение на соответствующее ему значение.

В результате этой процедуры каждое наблюдение будет иметь случайную ошибку с единичной дисперсией. Дата добавления: Аналогичный подход возможен не только для уравнения парной, но и для множественной регрессии.

Метод устранения гетероскедастичности

Пусть — стандартное отклонение случайной ошибки в —м наблюдении. Нарушение авторских прав. Так для парной регрессии соответствующее преобразование данных будет иметь вид:.

Метод устранения гетероскедастичности

Так, если в уравнении. Применение обычного МНК к модели, в которой нарушены эти предпосылки, ведет к тому, что найденные параметры уравнения регрессии не будут эффективными оценками генеральных параметров. Ввиду того, что.

Параметры такой модели зависят от концепции, принятой для коэффициента пропорциональности. Тогда уравнение преобразуется к виду:.

В этом случае применение ОМНК основано на предположении, что среднее значение остаточных величин равно нулю, а вот дисперсия их представлена в виде произведения некоторой величины на постоянную величину:. В данной модели остаточные величины гетероскедастичны, следовательно для регрессии применим обычный МНК.

Кроме того, их дисперсии будут рассчитаны со смещением, что приведет к ложным выводам при оценке качества модели и при проведении прогнозирования по ней. Оценка параметров нового уравнения с преобразованными переменными основана на минимизации суммы квадратов отклонений вида и последующего решения системы уравнений:.

Действительно, в силу выполнимости предпосылки имеем:. Главная Случайная страница Обратная связь Разделы: Коэффициент пропорциональности принимает различные значения для соответствующих значений факторов и.

Параметры такой модели зависят от концепции, принятой для коэффициента пропорциональности. ОМНК используется для корректировки гетероскедастичности, за счет преобразования данных, позволяющего получать оценки, которые обладают не только свойством несмещенности, но и имеют меньшие выборочные дисперсии.

Оценка параметров нового уравнения с преобразованными переменными основана на минимизации суммы квадратов отклонений вида и последующего решения системы уравнений:. Так, если в уравнении.

Вместе с тем, следует иметь в виду, что новые преобразованные переменные получают новое экономическое содержание и их регрессия имеет иной смысл, чем регрессия по исходным данным. Применение обычного МНК к модели, в которой нарушены эти предпосылки, ведет к тому, что найденные параметры уравнения регрессии не будут эффективными оценками генеральных параметров.

Ввиду того, что. Аналогичный подход возможен не только для уравнения парной, но и для множественной регрессии. Параметры такой модели зависят от концепции, принятой для коэффициента пропорциональности. Действительно, в силу выполнимости предпосылки имеем:.

При этом в отношении величин выдвигаются определенные гипотезы, характеризующие структуру гетероскедастичности.

Нарушение авторских прав. Параметры такой модели зависят от концепции, принятой для коэффициента пропорциональности. Коэффициент пропорциональности принимает различные значения для соответствующих значений факторов и.

Вместе с тем, следует иметь в виду, что новые преобразованные переменные получают новое экономическое содержание и их регрессия имеет иной смысл, чем регрессия по исходным данным. Нарушение авторских прав. Оценка параметров нового уравнения с преобразованными переменными основана на минимизации суммы квадратов отклонений вида и последующего решения системы уравнений:.

Применение вышеописанного метода в значительной степени ограничено тем, что на практике фактические значения чаще всего неизвестны. В случае если известно, гетероскедастичность можно корректировать, разделив каждое наблюдение на соответствующее ему значение. Так, если в уравнении.

Например, рассматривается модель вида. Нарушение авторских прав.

Коэффициент пропорциональности принимает различные значения для соответствующих значений факторов и. Пусть — стандартное отклонение случайной ошибки в —м наблюдении. Так для парной регрессии соответствующее преобразование данных будет иметь вид:.

Следовательно, для преобразованной модели выполняется предпосылка МНК о гомоскедастичности дисперсии остатков, а оценки параметров регрессии, полученные по МНК, будут наилучшими несмещенными оценками. В данной модели остаточные величины гетероскедастичны, следовательно для регрессии применим обычный МНК.

Тогда уравнение преобразуется к виду:. Применение обычного МНК к модели, в которой нарушены эти предпосылки, ведет к тому, что найденные параметры уравнения регрессии не будут эффективными оценками генеральных параметров.

Ввиду того, что. Главная Случайная страница Обратная связь Разделы: Коэффициент пропорциональности принимает различные значения для соответствующих значений факторов и. При этом в отношении величин выдвигаются определенные гипотезы, характеризующие структуру гетероскедастичности.

Пусть — стандартное отклонение случайной ошибки в —м наблюдении.



Древнегреческий борец обладатель семи лавровых венков
Самое маленькой член
Сексуальные горничные онлайн
Русские на порно кастингах
Украина гей сайт мамба
Читать далее...